快速高效的上对角矩阵逆

| 我在一个项目中多次计算多项式高斯密度，并按等级1更新协方差矩阵。我没有使用从头计算协方差的方法，而是使用
cholupdate
函数向协方差添加新样本，并为协方差删除新样本。这样，更新被告知为$ O（n ^ 2）$，而不是协方差矩阵的$ O（n ^ 3）$ Cholesky分解。 
persistent R
if (initialize) % or isempty(R)
    % compute covariance V
    R = chol(V);
else
    R = cholupdate(R,xAdded);

detVar = prod(diag(R))^2;
Rt = R\';
coeff = 1/sqrt((2*pi)^dimension*detVar);
y = Rt\\x;
logp = log(coeff) - 1/2 * norm(y)^2;
实际上，代码非常复杂，但是我在这里对其进行了简化。我想知道是否有更快的方法来计算MATLAB中上三角矩阵的逆（代码中的“ 2”部分）。您有什么想法可以在MATLAB中更有效地做到这一点。 注意，以这种方式计算行列式也更快。因此，新方法对于行列式的计算也不错。     
2020-02-14 2 条评论
分享

没有找到相关结果

    已邀请:

    财沟项胶

            mldivide函数足够聪明，可以检查三角矩阵，在这种情况下，它使用前向/后向替换方法有效地求解线性系统： 
    AX=B  <-->  X=inv(A)*B  <-->  X=A\\B
    （计算x1，将其代入第二个方程，然后计算x2，代入第三个……）     
    2020-02-14 0 0
    分享
    为什么被折叠? 0 个回复被折叠

    要回复问题请先登录或注册

    或代码 OrCode.com 备案号：粤ICP备15020848号-1
    Escape time: 0.041198015213013