实现双指数平滑,又称双指数移动平均线(DEMA)
如果我有时间序列数据 - {x,y}对的列表 - 并想要平滑它,我可以像这样使用指数移动平均线:
EMA[data_, alpha_:.1] :=
Transpose @ {#1, ExponentialMovingAverage[#2, alpha]}& @@ Transpose@data
你将如何实现双指数平滑?
DEMA[data_, alpha_, gamma_] := (* unstub me! *)
如果它本身可以找出alpha和gamma的良好值,那就太好了。
关于如何处理时间序列中存在间隙的情况的相关问题,即样本未随时间均匀分布:
指数移动平均数在不同时间采样
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2 个回复
博沮富教全
这几乎是您引用的页面的直接内容。您可以在源代码中修改b的初始条件。最初将bt设置为零可以恢复单指数平滑。
茶鬼失形