MySQL:优化查询以计算财务BETA
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在金融中,股票的beta是股票的每日收益与指数的每日收益之间的协方差除以指数的每日收益的方差。我尝试计算一组股票和一组指数的beta。
这是我对50个工作日的滚动窗口的查询,希望您能帮助我优化速度:
INSERT INTO betas (permno, index_id, DATE, beta)
(SELECT
permno, index_id, s.date, IF(
s.`seq` >= 50,
(SELECT
(AVG(s2.log_return*i2.log_return)-AVG(s2.log_return)*AVG(i2.log_return))/VAR_POP(i2.log_return) AS beta
FROM
stock_series s2
INNER JOIN `index_series` i2 ON i2.date=s2.date
WHERE i2.index_id=i.index_id AND s2.permno = s.permno
AND s2.`seq` BETWEEN s.`seq` - 49 AND s.`seq`
GROUP BY index_id,permno), NULL)
AS beta
FROM
stock_series s
INNER JOIN `index_series` i ON i.index_id IN (\'SP500\') AND i.date=s.date
)
ON DUPLICATE KEY
UPDATE beta= VALUES (beta)
这两个主表已经按实体和日期按升序进行了排序,并且它们已经包括日志日收益以及“ seq”列。随后,seq逐个枚举公司(或指数)的所有每日行,即,表中每张新股票或指数的seq从1开始,并计数到给定实体的总行数。我创建它是为了允许滚动窗口。
截至目前,拥有500个公司和1个索引,查询就像永远完成一样。
让我知道您想到的任何优化,例如视图,存储的proc,临时表,以及是否发现任何不一致的地方。
编辑:索引:
stock_series具有PRIMARY KEY(permno,日期)和UNIQUE KEY(permno,seq),
index_series具有主键(index_id,日期)
一家公司的EXPLAIN EXTENDED结果(通过在末尾添加WHERE s.permno = ...限制):
约有500家公司的EXPLAIN EXTENDED结果:
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驮帽俺篮号